Теория случайных процессов

Случайные процессы служат для математического описания самых разнообразных явлений в радиофизике, геофизике, ядерной физике и многих других дисциплинах, математические методы теории случайных процессов применяются в задачах управления сложными динамическими системами, при обработке измерительной информации, в задачах прогноза. С другой стороны, математический аппарат теории достаточно сложен. В курсе излагаются основные понятия и методы исследования случайных процессов. Рассматриваются классические процессы Пуассона и Винера, марковские процессы. Изучаются основные уравнения теории случайных процессов: Колмогорова, Фоккера-Планка. Уделено внимание аналитическим методам исследования: стохастическим уравнениям и спектральной теории. Рассматриваются некоторые приложения теории к физическим задачам и теории массового обслуживания. Теоретический материал курса поддержан большим количеством типовых и оригинальных задач.